Jaké existuje zpoždění mezi ekonomickým růstem a výnosem z různých daní. VAR/ARDL analýza.

Máte zajímavý koníček, kde by se dalo něco modelovat, odhadnout? Sem sním 🙂

Jak se projeví ropný šok na základních makroekonomických veličinách? Možnost využití VAR, SVAR, BVAR, GVAR, VECM.

Odhad hedge ratio pomocí regime-switching modelů korelace.

Modely využívané ve financích často předpokládají normální rozdělení výnosů. Tento předpoklad je však nereálný a rozdělení výnosů finančních aktiv vykazuje tzv. těžké chvosty (heavy-tail). Tato vlastnost je klíčová v risk managementu finančních institucí. Cílem práce je testovat zešikmení vybraných finančních aktiv pro různé časové intervaly. 

Jak se mění vztah mezi výnosem tržního portfolia a výnosem akcie dané firmy? Odhad vývoje parametru pomocí dynamických modelů korelace (kovariance) a state-space modelu odhadnutého pomocí bayesovských metod.

Cílem práce je zhodnotit vztah vybraných makroekonomických veličin. Při práci je nutné použít panelové verze testů jednotkových kořenů a testů kointegrace. V případě existence kointegračního vztahu, dále odhadnout dlouhodobý vztah mezi proměnnými. Z důvodu existence průřezové závislosti je nutné nahradit fix/random efekt model vhodnou alternativou.

Většina časových řad finančních aktiv reaguje rozdílně na kladné respektive negativní zprávy. Nárůst volatility v případě neočekávané negativní zprávy je signifikantně vyšší, než v případě neočekávané pozitivní zprávy. Cílem této práce je popsat toto asymetrické chování mezi 2 a více časovými řadami pro rozdílné typy aktiv (komodity, akcie, měnové páry). K tomuto účelu budou sloužit vícerozměrné modely volatility ze skupiny GARCH tzv. MGARCH.