Novinky

Lukáš Frýd
Zář 15, 2016

5.1 Odvození z IS-LM-BP

Lukáš Frýd
Zář 15, 2016

1.1 Charakteristické rysy oligopolu

Lukáš Frýd
Zář 03, 2016

3.4 Stackelbergův model

Lukáš Frýd
Zář 03, 2016

3.4 Stackelbergův model

Témata závěrečných prací

thesis_statement

Volitelné

Máte zajímavý koníček, kde by se dalo něco modelovat, odhadnout? Sem sním :)
thesis_statement

Vliv ceny ropy na vybrané ekonomiky EU

Bakalářská práce
Jak se projeví ropný šok na základních makroekonomických veličinách? Možnost využití VAR, SVAR, BVAR, GVAR, VECM.
thesis_statement

Hedge ratio

Odhad hedge ratio pomocí regime-switching modelů korelace.
thesis_statement

Testování zešikmení výnosů vybraných aktiv

Bakalářská práce
Modely využívané ve financích často předpokládají normální rozdělení výnosů. Tento předpoklad je však nereálný a rozdělení výnosů finančních aktiv vykazuje tzv. těžké chvosty (heavy-tail). Tato vlastnost je klíčová v risk managementu finančních institucí. Cílem práce je testovat zešikmení vybraných finančních aktiv pro různé časové intervaly. 
thesis_statement

Dynamika bety v modelu CAPM

Bakalářská práce
Jak se mění vztah mezi výnosem tržního portfolia a výnosem akcie dané firmy? Odhad vývoje parametru pomocí dynamických modelů korelace (kovariance) a state-space modelu odhadnutého pomocí bayesovských metod.
thesis_statement

Testování makroekonomických teorií pomocí panelových dat

Bakalářská práce
Cílem práce je zhodnotit vztah vybraných makroekonomických veličin. Při práci je nutné použít panelové verze testů jednotkových kořenů a testů kointegrace. V případě existence kointegračního vztahu, dále odhadnout dlouhodobý vztah mezi proměnnými. Z důvodu existence průřezové závislosti je nutné nahradit fix/random efekt model vhodnou alternativou.
thesis_statement

Asymetrické reakce korelace ve financích

Bakalářská práce
Většina časových řad finančních aktiv reaguje rozdílně na kladné respektive negativní zprávy. Nárůst volatility v případě neočekávané negativní zprávy je signifikantně vyšší, než v případě neočekávané pozitivní zprávy. Cílem této práce je popsat toto asymetrické chování mezi 2 a více časovými řadami pro rozdílné typy aktiv (komodity, akcie, měnové páry). K tomuto účelu budou sloužit vícerozměrné modely volatility ze skupiny GARCH tzv. MGARCH.