-
Co se týče předpovídání budoucnosti
mají ekonomové a meteorologové mnoho společného.
Matematiku!
-
Co se týče předpovídání budoucnosti
mají ekonomové a meteorologové mnoho společného.
Matematiku!
Předměty
vyhledat otázku
Novinky
Témata závěrečných prací

Dynamika vývoje daňového výnosu na HDP.
Bakalářská práce
Jaké existuje zpoždění mezi ekonomickým růstem a výnosem z různých daní. VAR/ARDL analýza.

Volitelné
Máte zajímavý koníček, kde by se dalo něco modelovat, odhadnout? Sem sním 🙂

Vliv ceny ropy na vybrané ekonomiky EU
Bakalářská práce
Jak se projeví ropný šok na základních makroekonomických veličinách? Možnost využití VAR, SVAR, BVAR, GVAR, VECM.

Hedge ratio
Odhad hedge ratio pomocí regime-switching modelů korelace.

Testování zešikmení výnosů vybraných aktiv
Bakalářská práce
Modely využívané ve financích často předpokládají normální rozdělení výnosů. Tento předpoklad je však nereálný a rozdělení výnosů finančních aktiv vykazuje tzv. těžké chvosty (heavy-tail). Tato vlastnost je klíčová v risk managementu finančních institucí. Cílem práce je testovat zešikmení vybraných finančních aktiv pro různé časové intervaly.

Dynamika bety v modelu CAPM
Bakalářská práce
Jak se mění vztah mezi výnosem tržního portfolia a výnosem akcie dané firmy? Odhad vývoje parametru pomocí dynamických modelů korelace (kovariance) a state-space modelu odhadnutého pomocí bayesovských metod.

Testování makroekonomických teorií pomocí panelových dat
Bakalářská práce
Cílem práce je zhodnotit vztah vybraných makroekonomických veličin. Při práci je nutné použít panelové verze testů jednotkových kořenů a testů kointegrace. V případě existence kointegračního vztahu, dále odhadnout dlouhodobý vztah mezi proměnnými. Z důvodu existence průřezové závislosti je nutné nahradit fix/random efekt model vhodnou alternativou.

Asymetrické reakce korelace ve financích
Bakalářská práce
Většina časových řad finančních aktiv reaguje rozdílně na kladné respektive negativní zprávy. Nárůst volatility v případě neočekávané negativní zprávy je signifikantně vyšší, než v případě neočekávané pozitivní zprávy. Cílem této práce je popsat toto asymetrické chování mezi 2 a více časovými řadami pro rozdílné typy aktiv (komodity, akcie, měnové páry). K tomuto účelu budou sloužit vícerozměrné modely volatility ze skupiny GARCH tzv. MGARCH.